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IBM Algorithmics Regulatory Capital Modeling in Algo One

3.075,00€

Este es un curso de IBM ISDR.

IBM Algo Capital Management, Credit Regulatory Capital (IBM ACCRC) ayuda a los bancos a calcular los requisitos de capital regulatorio para el riesgo de crédito en toda la cartera y producir informes completos de adecuación de capital. Este curso de tres días está diseñado para proporcionar a los participantes una experiencia práctica y una comprensión profunda de la funcionalidad de IBM ACCRC, incluidas las extensiones que permiten a las instituciones financieras calcular los activos ponderados por riesgo de conformidad con los requisitos de Basilea II o Basilea III (extensión Basilea III ), para asignar de manera óptima los mitigantes a las exposiciones con el fin de minimizar los requisitos de capital resultantes (extensión Mitigant Optimization), generar informes integrales de corte y dados (extensiones de Informes de gestión y normativos).

Al completar con éxito En el curso, el participante podrá:

  • Explicar los componentes de riesgo individuales y cómo se derivan, así como cualquier ajuste que pueda aplicarse;

  • Describa las opciones y enfoques para calcular la Exposición en valores predeterminados (EAD), EL y Activos ponderados por riesgo (RWA) dentro del motor de cálculo IBM ACCRC

  • Articular los efectos de CRM y sus ajustes a RWA ;

  • Creat e los elementos de datos (instrumentos, curvas y jerarquías de cartera) necesarios para calcular el RWA ajustado por CRM para el libro bancario basado en calificaciones internas (IRB)

  • Modelar activos de varios tipos dentro del motor de cálculo
  • Cree informes personalizados en la herramienta de informes de IBM ACCRC

No dude en contactarnos si tiene cualquier duda o pregunta.

SKU: 278. Categoría:

Descripción

En SIXE llevamos más de 12 años impartiendo formación oficial de IBM en todo el mundo. Obtenga la mejor capacitación impartida por nuestros especialistas en Europa y América Latina.

Datos del curso

Código IBM: G0000GES / G0000GCategoría / Subcategoría: IBM Algo One / Algo One
Modalidad: Online y presencialDuración en días: 3

Público al que va dirigido

Este curso está dirigido a personas que entienden las normas de Basilea II y los elementos de datos asociados. & nbsp; Estas personas pueden servir como miembros del equipo de implementación. & nbsp; Los roles de trabajo típicos incluyen gerentes de riesgo de crédito, analistas de crédito, analistas financieros, ingenieros financieros, analistas de negocios, ingenieros de integración, administradores de soporte de sistemas, analistas de cumplimiento, analistas de capital, analistas de riesgo y oficiales de informes regulatorios.

Requisitos previos deseados:

El alumno debe completar el curso:

  • Fundamentos de RiskWatch

Instructores

La gran mayoría de los cursos de IBM que ofrecemos están impartidos directamente por nuestros ingenieros. Solo así podemos garantizar la máxima calidad de los mismos. Complementamos todas las formaciones con materiales y laboratorios de elaboración propia, basados en nuestra experiencia durante los despliegues, migraciones y cursos que hemos realizado durante todos estos años.

Valor añadido

Nuestros cursos están profundamente orientados al rol a desempeñar. No es lo mismo las necesidades de dominio de una tecnología para un equipo de desarrolladores, que para las personas encargadas de desplegar y administrar la infraestructura. Es por ello que más allá de comandos y tareas, nos centramos en la resolución de los problemas que se presentan en el día a día de cada equipo. Proporcionándoles los conocimientos, competencias y habilidades requeridas para cada proyecto. Además nuestra documentación está basada en la última versión de cada producto.

Agenda y temario del curso

The three-day course is delivered through a number of media, including product demonstrations, instructor-led exercises, self-paced hands-on practice, and case studies.

Day 1:

  • Introduction and course agenda

  • Review of framework and required input data

  • Navigation and set-up in the calculation engine

  • Modeling of a position in RiskWatch (CRC Calculation Engine) for Basel 2 compliance.
    • Cross-References and Linkages between Counterparties, Exposures, Mitigants, Facilities

    • Regulatory Parameters

    • Results for the various approaches B2 STD, B2 FIRB, B2 AIRB

    • Determining calculation procedures for RWA and EAD.

    • Modeling of various instruments in CRC Calculation engine (Banking Book)

    • Valuation in multiple approaches

Day 2:

  • Modeling of Various Instruments/Transactions in RiskWatch (CRC Calculation Engine) – cont
    • Trading book (OTC Derivatives, Repos)

  • Credit Risk Mitigation
    • Mitigation in Basel accord

    • Modeling mitigants in CRC calculation engine

    • Mitigation modes

  • Stress Testing in RiskWatch (CRC Calculation Engine)

Day 3:

  • Pillar 2 Functionality in CRC

  • Basel 3 Extension in CRC

  • Datamart in CRC
    • Retail pooling

    • Onboarding

  • Regulatory and Management Reports
    • Editing management reports in ARA

    • Regulatory Reports validation and querying

¿Necesita adaptar este temario a sus necesidades? ¿Está interesado en otros cursos? Consúltenos sin compromiso.

Ubicaciones para impartición presencial

  • España: Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Bilbao, Málaga
  • Argentina: Buenos Aires, Córdoba
  • Bolivia: La Paz
  • Chile: Santiago de Chile
  • Colombia: Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali
  • Costa Rica: San José
  • Ecuador: Quito
  • México: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
  • Paraguay: Asunción
  • Perú: Lima
  • Portugal: Lisboa, Braga, Porto
  • Uruguay: Montevideo

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